Haré pruebas retrospectivas y simulaciones en vivo de tu estrategia de trading

Haré backtest y analizaré tu estrategia de trading usando Python con procesamiento de datos de nivel institucional y métodos cuantitativos. Tengo experiencia trabajando con conjuntos de datos financieros a gran escala, incluyendo la construcción de pipelines de datos durante más de 5 años con datos de opciones NIFTY, criptomonedas, datos de profundidad de orden L2/L3/L4, etc.

Utilizo frameworks como Nautilus, QuantConnect LEAN, HFTBacktest, vectorbt, backtesting.py y sistemas personalizados para ofrecer resultados precisos y escalables.

Lo que entrego:

• Backtesting completo en datos históricos
• Métricas de rendimiento (PnL, drawdown, Sharpe, tasa de ganancia)
• Conjuntos de datos limpios e informes en Excel/CSV

Capacidades avanzadas:

• Simulaciones de Monte Carlo
• Optimización de parámetros y análisis de riesgo
• Soporte para múltiples activos (acciones, opciones, criptomonedas)

Sistemas y desarrollo:

• Recuperación de datos mediante API (en vivo + históricos), conexiones WebSocket
• Flujos de trabajo automatizados (actualizaciones diarias de datos)
• Soporte full-stack (backend + interfaz de panel)
• Integración de datos en tiempo real
• Cálculo de más de 30 métricas como sharpe, sortino, etc.

También puedo crear dashboards para visualizar el rendimiento y automatizar tu pipeline de estrategia.

Por favor, envíame un mensaje con tus requisitos antes de hacer un pedido!