Ayudaré en econometría y análisis de series de tiempo.

·       Regresión lineal múltiple y regresión logística

·       Estudios de eventos, modelo de gravedad y estimación de diferencia en diferencias

·       Prueba de raíz unitaria: Dickey-Fuller aumentado y prueba de cambio estructural

·       Modelos ARIMA y ARFIMA

·       Modelos de volatilidad: arch, garch, egarch, garch de transición suave y mgarch

·       Modelos vectoriales autorregresivos (VAR) y VAR estructural

·       Cointegración (VECM), VAR fraccional cointegrado (FCVAR) y modelos de corrección de errores

·       Regresión dinámica: modelo de retardos distribuidos autorregresivos (ARDL)

·       Modelos de datos de panel: efectos fijos y aleatorios, variables instrumentales, GMM, SURE, MG, PMG

·       Panel cointegrado y Panel VAR

·       Pronóstico de series temporales económicas

·       Modelos de series temporales en finanzas empíricas

·       Asistencia con artículos de investigación (revisión de literatura, estimación empírica y análisis de resultados)

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