Construiré modelos de riesgo cuantitativos y simulaciones de monte carlo

Obtén modelos cuantitativos de nivel bancario de un MSc en Física y Experto en Riesgos.

¿Buscas modelos de riesgo matemáticamente sólidos que vayan más allá de simples hojas de cálculo? Soy un Analista de Riesgos Cuantitativos con experiencia en el Banco Nacional de Croacia y Deloitte Risk Advisory. Me especializo en construir modelos robustos que cuantifican la incertidumbre y guían decisiones basadas en datos.

Lo que puedo construir para ti:

• Simulaciones de Monte Carlo: Proyecta resultados futuros usando procesos estocásticos.
• Modelado de Riesgo de Crédito: Estimación de PD, LGD y EAD (normas IFRS 9 / Basel III).
• Riesgo de Mercado: Valor en Riesgo (VaR), Pérdida Esperada y modelado de volatilidad.
• Pruebas de Estrés: Análisis de escenarios para carteras bajo condiciones extremas.
• 
  

¿Por qué elegirme? A diferencia de los científicos de datos generales, entiendo la teoría financiera subyacente y el cálculo estocástico. Mis modelos son de nivel bancario, escalables y están hechos en Python o R para un rendimiento máximo.

Lo que obtendrás:

1. Código fuente limpio y documentado en Python/R.
2. Informe PDF profesional con visualizaciones.
3. Confidencialidad absoluta (listo para NDA).
4. 
   

Por favor, envíame un mensaje para discutir tu proyecto antes de hacer el pedido.