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Construiré modelos de valoración de derivados y precios de opciones en python
Científico de datos financieros, analista de datos, ingeniero financiero
Soy un científico de datos, ingeniero financiero y profesional en análisis de datos con más de 5 años de experiencia en la industria de ciencia de datos y finanzas. Con un MBA y un BBA en finanzas, ap...
Acerca de este Servicio
¿Buscas una solución en Python confiable para el precio de opciones o valoración de derivados financieros?
Construyo modelos de finanzas cuantitativas en Python para precios, valoración, análisis de riesgos y ingeniería financiera.
Puedo desarrollar:
- Precios de opciones Black-Scholes-Merton
- Árboles binomiales y trinomiales
- Precios Monte Carlo
- Opciones europeas y americanas
- Opciones exóticas como barrier, asian y otras
- Greeks: delta, gamma, vega, theta, rho
- Volatilidad implícita y análisis de volatilidad
- Análisis de payoff y sensibilidad
- Valoración de derivados y modelos de precios personalizados
Recibirás código Python limpio, bien estructurado, con cálculos claros, visualizaciones y documentación cuando sea necesario.
Ya sea que necesites un precio de opción independiente, un proyecto universitario o de investigación, un modelo de finanzas cuantitativas o una solución personalizada de valoración de derivados, puedo desarrollarlo según tus requisitos.
Herramientas: Python, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Jupyter Notebook.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para proyectos complejos o personalizados de derivados, así puedo confirmar el alcance y el precio.
Herramientas de visualización:
Power BI
•
Python
•
Brillante
•
Tableau
Sector:
Análisis de Datos
•
E-commerce
•
Servicios financieros
País de destino:
Australia
•
Canadá
•
Estados Unidos
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué modelos de precios de opciones soportas?
Puedo trabajar con Black-Scholes-Merton, árboles binomiales y trinomiales, simulación Monte Carlo y enfoques de precios personalizados según el instrumento y los requisitos.
¿Puedes calcular los Greeks de las opciones?
Sí. Puedo calcular delta, gamma, vega, theta y rho, además de análisis de sensibilidad y visualizaciones.
¿Puedes valorar opciones exóticas?
Sí. Puedo trabajar con instrumentos como barrier, asian y otras opciones no estándar según la estructura del payoff y los inputs disponibles.
¿Puedes construir el modelo completamente en Python?
Sí. El modelo puede entregarse como scripts en Python limpios y/o un Jupyter Notebook documentado.
¿Puedes usar simulación Monte Carlo?
Sí. Puedo construir modelos de precios Monte Carlo con simulaciones configurables, estructuras de payoff, análisis de convergencia y análisis de sensibilidad.
¿Puedes calcular la volatilidad implícita?
Sí. Puedo implementar cálculos de volatilidad implícita y análisis de volatilidad relacionados basados en tus inputs de mercado.
¿Puedes construir un modelo de valoración de derivados personalizado?
Sí. Para productos personalizados, proporciona la estructura del payoff, términos del contrato, inputs de mercado y salidas requeridas para que pueda determinar el enfoque de modelado adecuado.
¿Puedes explicar la matemática detrás del modelo?
Sí. Puedo incluir la metodología del modelo, fórmulas, supuestos y una explicación clara de cómo funciona la implementación.
