Construiré modelos de series temporales arima y garch en r o python

¿Trabajas con datos financieros, económicos o empresariales que cambian con el tiempo y necesitas pronósticos precisos realizados por alguien que lo hace a nivel de investigación?

Soy Sbusiso, estudiante de Honores en Análisis de Riesgos en UFS, investigando activamente la modelización de volatilidad y el riesgo extremo en los sectores de JSE usando modelos de la familia GARCH y Teoría de Valores Extremos.

Lo que puedo construir:

• Modelos ARIMA / SARIMA para pronósticos de tendencia y estacionalidad
• GARCH, EGARCH, GJR-GARCH para modelización de volatilidad
• GARCH de cambio de régimen de Markov (MS-GARCH) para detección de regímenes
• Copulas Vine bivariadas para modelar dependencia entre activos
• Teoría de Valores Extremos (EVT) para riesgo extremo y VaR
• Diagnóstico de modelos, pruebas de residuos y evaluación de pronósticos
• Backtesting completo con validación walk-forward

Herramientas: R · Python · rugarch · forecast · rmgarch · scipy

Credenciales:

• Honores en módulos de Análisis de Riesgos: Series Temporales Financieras, EVT, Análisis Multivariado
• BSc en Ciencias Actuariales
• Certificado Profesional en Ciencia de Datos de IBM
• Motor de arbitraje estadístico en vivo en JSE (MS-GARCH + Vine Copulas)

Incluye código limpio, interpretación clara y resultados en lenguaje sencillo.

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