Auditaré tu backtest de estrategia de trading con costos de ejecución realistas

La mayoría de los backtests de trading lucen geniales hasta que añades costos del mundo real.

Una estrategia que muestra +200% en configuraciones predeterminadas puede colapsar a una pérdida con comisiones y deslizamientos honestos. Lo sé porque me pasó en mi propio trabajo de trading sistemático: recalcular cinco estrategias con costos realistas eliminó dos de ellas.

Audito estrategias en TradingView y Pine Script para decirte, con honestidad, si la ventaja es real.

Lo que verifico:

Re-costeo con comisión, deslizamiento y llenados intrabarra realistas

Pruebas walk-forward (división entrenamiento/prueba sin ajuste de curva)

Trampas clásicas: concentración en una sola operación, sesgo de anticipación, llenados poco realistas

Lo que obtienes: un informe claro con cifras honestas de rendimiento (factor de ganancia, drawdown, resultado walk-forward) y un veredicto directo sobre si la estrategia sobrevive en condiciones reales.

Lo que necesito de ti: tu estrategia (código Pine o reglas claras), tu exchange/instrumento y tus resultados actuales de backtest.

Este es un análisis técnico de la robustez de un backtest, no asesoramiento de inversión, señales de trading ni ninguna garantía de retornos.