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Backtestearé y optimizaré tu estrategia de trading en python
Arquitecto de software y desarrollador cuantitativo
Arquitecto de software, desarrollador Quant, especialista en PineScript de TradingView (estrategias, indicadores y automatización de trading — más de 100 proyectos entregados a clientes en todo el mun...
Revisado por el equipo de Fiverr Pro
El equipo de Fiverr Pro seleccionó a Robert Brendler por su experiencia.
Revisado para
Desarrollo de bots de trading
Acerca de este Servicio
Vetted Pro
¿Tu ventaja es real o solo un backtest bonito? Vamos a averiguarlo, honestamente.
La mayoría de los backtests parecen rentables por el lookahead, fuga de información, ejecuciones poco realistas o ajuste de curva. Yo pruebo como lo hace un quant con costos realistas y validación adecuada, así que los números realmente significan algo antes de que arriesgues capital.
Backtest limpio
una estrategia probada correctamente: spread/costos/comisión/deslizamiento realistas, métricas clave (beneficio neto, factor de beneficio, tasa de ganancia, expectativa, máxima caída, Sharpe) y una curva de capital.
Optimización + Walk-Forward
optimización de parámetros con walk-forward / validación fuera de muestra en múltiples símbolos y marcos temporales, además de verificaciones de sobreajuste/robustez para que esté ajustando una ventaja, no solo la curva pasada.
Informe de investigación cuantitativa
el tratamiento completo: auditoría de fuga y lookahead, pruebas Monte Carlo / estrés, análisis de régimen de mercado y código de backtest reutilizable entregado.
Trae una estrategia en Pine, MQL o Python, o una descripción clara por escrito. Por favor, contáctame antes de ordenar para que podamos escoger el enfoque adecuado para ti.
Te daré un veredicto directo, no uno esperanzador.
¿La ventaja parece real? Vamos a automatizarla. ¿La ventaja parece débil? Vamos a arreglarla. Consulta mis otros gigs para los próximos pasos.
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FAQ
Traducción automática
¿Garantiza un buen backtest ganancias?
No — y cualquiera que te diga eso está vendiéndote algo. Un backtest muestra si una ventaja se mantuvo históricamente bajo costos realistas. El valor es un resultado en el que realmente puedes confiar.
¿Por qué mis backtests parecen mejores que en vivo?
Generalmente por lookahead/fuga de información, ejecuciones poco realistas o sobreajuste. Yo pruebo sin fuga con costos realistas y validación fuera de muestra, así que los números se mantienen.
¿Qué métricas obtengo?
Beneficio neto, factor de beneficio, tasa de ganancia, expectativa, máxima caída, Sharpe/Sortino y una curva de capital — además de banderas de robustez y sobreajuste en niveles superiores.
¿Puedes optimizar mis parámetros?
Sí (estándar y superior), con walk-forward / fuera de muestra para que sea una ventaja real, no solo un ajuste de curva.
¿Qué plataformas y datos usas?
Python (backtrader, vectorbt, backtesting.py) o TradingView/MT5 nativo. Trae tus datos, o yo conseguiré datos históricos estándar.
