Construiré modelos para valoraciones de derivados

¿Buscas un modelo financiero cuantitativo experto para valorar, analizar o determinar el precio de derivados financieros? No busques más.

Ofrezco modelos de valoración de derivados financieros en Excel, transparentes, completos y aptos para equipos de finanzas corporativas, traders, gestores de riesgo y auditores.

Derivados de divisas (FX):

• Forwards, futuros y swaps de divisas
• Opciones FX europeas, americanas y exóticas (Black-Scholes, Garman-Kohlhagen)

Derivados de tasas de interés:

• Swaps de tasas de interés (IRS), swaps de índice overnight (OIS), basis swaps
• Caps, floors y swaptions (calibración de modelos Hull-White, SABR)

Derivados de inflación y commodities:

• Swaps de inflación sin cupón (ZCIS) y swaps de inflación año a año
• Bonos indexados a la inflación y opciones sobre commodities

Soluciones personalizadas:

• Análisis de sensibilidad (Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho)
• CVA / DVA (ajustes por riesgo de crédito de contraparte) y curvas de descuento

¿Por qué elegir este servicio?

• 100% listo para auditoría y transparente: Todas las fórmulas están activas y sin contraseña (sin código en caja negra).
• Supuestos personalizados: Construcción de curvas de rendimiento a medida (SOFR, SONIA, EURIBOR, ESTER)