Realizaré una prueba de estrés en tu estrategia de trading con cpcv.

Una backtest es un camino a través de la historia. Este informe muestra la distribución de los caminos que tu estrategia podría haber tomado y dónde se rompe.

Lo que obtienes

Validación walk-forward más validación cruzada purgada combinatoriamente (CPCV) sin anticipación, sin suerte en los caminos

Probabilidad de sobreajuste en backtest: qué tan probable es que el ganador haya sido por azar

Distribuciones de drawdown y retorno con reordenamiento Monte Carlo, probabilidad de ruina según tu tamaño

Perturbación de parámetros: ¿sobrevive la ventaja si los inputs cambian ±1030 %?

Desglose de régimen: mercados en tendencia, en rango y de alta volatilidad

Tarjeta de puntuación de robustez (0100) con una razón para cada deducción, PDF y datos

Por qué yo

Esta es la pila de validación dentro de Entropable, la plataforma cuant que construí: motor CPCV, detector de régimen, módulos Monte Carlo y GA.

Cómo funciona

1. Comparte tus reglas, mercados, marco temporal y tamaño

2. Las codifico, confirmo la lógica, ejecuto toda la batería

3. Informe, archivos de datos y resumen

No incluido: creación de estrategia, trading en vivo, claves de intercambio.

Solo servicio de ingeniería e investigación, sin asesoramiento financiero, sin señales, sin garantías de rendimiento. Los backtests describen el pasado, no el futuro.