Realizaré backtesting de estrategias de trading en python o r
Experto en soluciones basadas en datos de derivados financieros para tus proyectos
Acerca de este Servicio
¿Quieres validar tu estrategia de trading antes de arriesgar dinero real? Haré un backtest profesional de tu estrategia en Python o R para evaluar su rendimiento, riesgo y rentabilidad.
Lo que obtendrás:
️ - Backtesting personalizado de tu estrategia (acciones, forex, cripto, etc.)
️ - Métricas de rendimiento (Ratio de Sharpe, Max Drawdown, CAGR, etc.)
️ - Limpieza y preprocesamiento de datos
️ - Visualización del rendimiento de la estrategia
️ - Análisis y optimización del riesgo
️ - Script completo en Python/R con documentación
Herramientas y librerías:
Pandas, NumPy, Backtrader, QuantConnect, Zipline, Tidyquant, etc.
¿Por qué elegirme?
- Sólido conocimiento en finanzas cuantitativas y trading algorítmico
- El código es limpio, eficiente y bien documentado
- Garantía de satisfacción total del cliente
¡Realiza hoy mismo el backtest de tu estrategia y obtén una ventaja en el mercado!
Lenguaje de programación:
Python
•
R
Marcos:
Otros
Herramientas:
Jupyter Notebook
•
Excel
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué debo proporcionar?
Reglas de tu estrategia de trading (condiciones de entrada/salida) Activos preferidos (acciones, forex, cripto, etc.) Marco temporal (diario, horario, etc.)
¿Qué plataformas soporta?
Utilizo Python (Backtrader, QuantConnect, Zipline) y R (Tidyquant, quantmod, TTR)
¿Optimizarás mi estrategia?
El backtesting básico no incluye optimización, pero está disponible en paquetes superiores.

