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Proporcionaré datos de tick de ES limpios y verificados
Arquitecto Cuantitativo Ingeniero de Datos Financieros Especialista en Trading Algorítmico
Arquitecto cuantitativo | Datos institucionales y trading algorítmico
Ofrezco datos históricos de nivel institucional y estrategias de ejecución de alto rendimiento.
• Ingeniería de datos: conjuntos ...
Acerca de este Servicio
Deja de apostar con datos "sucios" que arruinan tu backtesting.
En el trading cuantitativo, tu estrategia solo es tan buena como los datos. Los conjuntos de datos genéricos suelen tener lagunas y duplicados que generan señales falsas. Yo proporciono datos de tick de futuros ES (S&P 500) verificados, procesados meticulosamente para análisis de nivel profesional.
Entrego un conjunto de datos financieros de alta fidelidad optimizado para trading de alto rendimiento.
Por qué este conjunto de datos de ES es superior:
- Política de Cero-Lagunas: Sesiones RTH y ETH verificadas.
- Desduplicado: Mi protocolo elimina impresiones malas y errores en las marcas de tiempo.
- Opciones de formato: Parquet de alta velocidad (para Python/Quants) o CSV.
- Listo para plataforma: Formateado para Sierra Chart, Python o NinjaTrader.
>>> OFERTA DE LANZAMIENTO <<< Estoy aceptando mis primeros 3 proyectos a un precio con descuento mientras construyo mi perfil. Obtén datos de nivel institucional a un menor costo de entrada. Una vez llenos estos 3 cupos, los precios volverán a la tarifa estándar.
Lo que incluye:
- Precio (Bid/Ask/Last) y volumen para cada tick.
- Marcas de tiempo precisas en milisegundos/microsegundos.
- Estructura de datos limpia y organizada.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para discutir años específicos y lógica de rollo. Construyamos tu estrategia sobre una base sólida.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿En qué formato recibiré los datos de ES?
Proporciono datos en formato Parquet de alta velocidad (muy recomendado para Python/Pandas y análisis cuantitativo) o en CSV estándar. Si necesitas una estructura específica para tu base de datos, solo avísame.
¿Incluye el conjunto sesiones nocturnas (ETH)?
Sí. Por defecto, proporciono la sesión completa de 24/5 (tanto RTH como ETH). Sin embargo, si tu estrategia solo requiere horas regulares de trading (RTH), puedo ofrecer una versión filtrada sin costo adicional.
¿Es compatible con Sierra Chart o NinjaTrader?
Por supuesto. Puedo formatear los archivos para que sean compatibles de forma nativa con Sierra Chart, NinjaTrader o motores de backtesting en Python personalizados. Especifica tu plataforma al ordenar.
¿Cómo garantizas que no haya lagunas o impresiones malas?
Aplico una Política de Cero-Lagunas. Cada conjunto de datos pasa por un protocolo de verificación personalizado que identifica y corrige ticks faltantes, elimina duplicados y filtra "impresiones malas" (precios fuera de rango) para asegurar que tu backtesting sea 100% preciso.
¿Cómo se maneja el rollover del contrato?
Utilizo una lógica de rollover de futuros estándar basada en transiciones de volumen/interés abierto para proporcionar una secuencia continua de backtesting. Si tienes una preferencia de rollover personalizada, envíame un mensaje para discutirla.
