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Extraeré y diseñaré conjuntos de datos personalizados de futuros
Arquitecto Cuantitativo Ingeniero de Datos Financieros Especialista en Trading Algorítmico
Soy Quant Data Engineer especializado en datos del mercado de futuros, pipelines ETL de alto rendimiento y herramientas Sierra Chart. Ayudo a traders cuantitativos y fondos a convertir datos de mercad...
Acerca de este Servicio
¿NECESITAS un plazo personalizado o fechas específicas?
Los paquetes son tarifas base para un año calendario completo. Para duraciones personalizadas (por ejemplo, 3 meses, 1.5 años) o fechas específicas, haz clic en "Contactar al vendedor" antes de ordenar para una oferta personalizada.
SOBRE ESTE SERVICIO
Extracción, ingeniería y limpieza de datos CME históricos personalizados, diseñados para traders cuantitativos, fondos sistemáticos y desarrolladores de backtesting.
NOTA DE CUMPLIMIENTO
Ofrezco servicios personalizados de implementación de software y procesamiento de datos según las especificaciones de tu algoritmo. No vendo bases de datos estáticas, señales de trading ni asesoramiento financiero.
INSTRUMENTOS COMPATIBLES
- Micro E-mini: MES, MNQ
- E-mini estándar: ES, NQ
LO QUE RECIBES
- Marcas de tiempo de precisión: ticks de microsegundos alineados con UTC o hora local.
- Filtros de sesión: 24/5 ETH completo o horas RTH filtradas.
- Limpieza de datos: filtrado de impresiones incorrectas, deduplicación y verificaciones de marcas de tiempo.
- Alto rendimiento: Apache Parquet (optimizado para Python/Polars) o CSV.
- Datos de flujo de órdenes: reconstrucción de snapshot BBO en la parte superior del libro para investigación de profundidad de mercado.
Por favor, envíame un mensaje con tu símbolo y rango de fechas antes de realizar un pedido.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Cómo funcionan los marcos de tiempo personalizados?
Los paquetes cubren un año calendario completo. Si necesitas un marco de tiempo diferente (como 3 meses, 6 meses o 18 meses), envíame un mensaje con tus fechas objetivo y te enviaré una oferta personalizada que se ajuste exactamente a tu volumen de datos.
¿Qué formato de archivo entregas?
Por defecto, entrego archivos Apache Parquet altamente optimizados, que comprimen hasta un 80% del espacio en disco y se cargan 20 veces más rápido en Python/Polars. También está disponible el formato CSV estándar bajo petición.
¿Cuál es la diferencia entre Tick y BBO?
Los datos Tick contienen las operaciones ejecutadas (precio, volumen, dirección). BBO (mejor oferta/puja) captura los cambios en la cotización del libro en la cima con precisión de microsegundos, esencial para análisis de microestructura e investigación de flujo de órdenes.
¿Proporcionas contratos continuos rodados?
Por defecto, los archivos están separados por contrato. Si necesitas contratos continuos cosidos (reglas de rodamiento basadas en volumen o en fechas), selecciona la opción "Lógica de rodamiento personalizada" o menciónalo al solicitar una oferta personalizada.
