Crearé un modelo personalizado de valoración de opciones en python con black scholes y heston

Código de valoración de opciones funcional, no una caja negra, cada fórmula viene con las matemáticas subyacentes, para que puedas verificarla o extenderla tú mismo después.

Cubre: opciones europeas (Black-Scholes), volatilidad estocástica (Heston mediante inversión de Fourier), los 8 tipos de opciones con barrera, Greeks, volatilidad implícita.

Entregado como código Python limpio y documentado, consulta mi repositorio de Black-Scholes/Heston/Barrera en GitHub (enlace en perfil) para el estilo y la calidad del código.

Antecedentes: estudiante de matemáticas en su último año (GPA 1.2/~3.9), pasante de investigación en Zuse Institute Berlin en aproximación racional para superficies de volatilidad.