Optimizaré carteras y haré pruebas de estrategia en python

Desarrollador experto en Quant y trader de FX

Deja de confiar en código "suficientemente bueno". Como un Trader de ventas FX activo y Analista cuantitativo, construyo herramientas en Python de nivel institucional diseñadas para el mercado real.

Experiencia técnica:

• Optimización de portafolios: Modelos de media-varianza, Black-Litterman y CVaR.
• Pruebas de estrategia: Pruebas rigurosas usando Pandas y Numpy.
• Datos y riesgo: Automatización de alta concurrencia mediante APIs de datos de mercado y SQL.
• Software personalizado: Aplicaciones profesionales de interfaz de usuario en Windows construidas con PyQt5.

Lo que entrego:

• Backtests institucionales: Simulaciones de alta fidelidad con modelado de deslizamiento y costos.
• Motores de portafolio: Modelos optimizados con Scipy para una asignación profesional de activos.
• Automatización del mercado: Integración fluida con API (IBKR, Yahoo, FIX, Bloomberg, Refinitiv).
• Análisis visual: Paneles interactivos con Plotly-Dash y PyQt.

¿Por qué contratar a un profesional del mercado?

1. Alpha financiero: Entiendo las matemáticas y la lógica del mercado, no solo el código.
2. Código de "grado militar": Modular, seguro y optimizado para velocidad (Asyncio/NumPy).
3. Resultados comprobados: Experiencia en el mundo real en banca y trading institucional.