Haré una calculadora en Python para fijar precios de forwards FX y escenarios


Acerca de este Servicio
Traducción automática
Construye una calculadora de Python transparente para forwards de divisas entregables, usando convenciones financieras acordadas y entradas de mercado proporcionadas.
PAQUETE BÁSICO: un par de divisas y un forward. Tasa forward justa, valor presente, flujos de efectivo de divisas firmadas, código fuente y un ejemplo trabajado.
PAQUETE ESTÁNDAR: Básico más 5 escenarios de spot/tasa acordados, gráficos y entrada/salida en CSV.
PAQUETE PREMIUM: Estándar más valoración por lotes para hasta 20 forwards en el mismo par, comprobaciones de validación y un cuaderno de metodología.
Todos los paquetes documentan la dirección de la cotización, la dirección de la operación, fechas de valoración/vencimiento, strike, nocional, conteo de días y supuestos de descuento. Los contratos fijos mantienen su strike y vencimiento durante la revalorización. Una revisión en Básico; dos en Estándar y Premium.
El alcance usa factores de descuento suministrados o curvas planas acordadas con diferencial de base cruzada a cero. Las entradas sintéticas quedan etiquetadas. La calibración de la curva, opciones, swaps, XVA, feeds en vivo e integración con sistemas de trading están fuera de alcance por separado.
Esta es una herramienta de investigación/prototipo, no un sistema de valoración bancaria validado de forma independiente. Envíame un mensaje con entradas de ejemplo antes de ordenar. La documentación está en inglés o francés.
Conoce a Hamza Z
Python for Quant Finance, Backtesting, Market Data and FX
- DeMarruecos
- Miembro desdemay 2025
- Responde aprox. en:1 hora
Idiomas
Inglés, Francés, Árabe
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FAQ
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¿Qué entradas de mercado necesito?
Proporciona el par de divisas y la convención de cotización, la fecha spot/de referencia, factores de descuento nacionales y extranjeros o tasas planas acordadas, nocional, dirección de la operación, strike, vencimiento y fecha de valoración. Acordamos conteos de días y supuestos de liquidación antes de empezar a trabajar.
¿Puedes reproducir valoraciones oficiales de bancos o brokers?
Documentaré el modelo y las entradas acordadas. Emparejar con un banco requiere sus curvas y convenciones de mercado. El alcance por defecto asume cero base cruzada; las entradas sintéticas o de proxy quedan claramente etiquetadas. La validación independiente, XVA y calibración de curvas no están incluidas.
