Haré backtest de tu estrategia de trading en Python con análisis de riesgo

Prueba tus reglas de trading con un backtest reproducible en Python y una explicación clara del rendimiento y del riesgo.

Implementaré una estrategia completamente especificada basada en reglas para un activo usando tus datos diarios OHLCV proporcionados, hasta 10000 filas. Todos los paquetes incluyen costos de transacción acordados, temporización explícita de las señales, una curva de patrimonio, drawdown, registro de operaciones, métricas de rendimiento, código fuente en Python y notas de configuración.

STANDARD añade un benchmark y una división cronológica train/test. PREMIUM añade hasta 10 combinaciones de parámetros y un resumen de sensibilidad; la selección utiliza la muestra de entrenamiento y la muestra de prueba se mantiene separada.

Por favor proporciona reglas de entrada/salida, tamaño de posición, capital, comisiones, deslizamiento y periodo de muestreo. Revisiones: Básico 1; Estándar y Premium 2, dentro de las reglas acordadas.

Solo investigación y evaluación: los resultados históricos no garantizan rendimientos futuros. Operaciones en vivo, APIs de intermediarios, Pine Script, datos de alta frecuencia, descubrimiento de estrategias y desarrollo de modelos ML requieren una cotización separada. Documentación en inglés o francés.