Haré un backtest de tu estrategia de trading en python con estadísticas honestas


Acerca de este Servicio
Traducción automática
Hago backtest de estrategias de trading como lo hacen las mesas de trading profesionales, y te diré la verdad sobre la tuya, incluso cuando la respuesta sea no.
Recientemente encontré un bug de look-ahead en mi propio libro sistemático que había falseado toda una "ventaja" — esa es la rigurosidad que aplico a tu estrategia.
Lo que obtienes:
Pruebas sin sesgo de supervivencia (incluyendo acciones eliminadas cuando corresponda)
Costos realistas: comisiones, deslizamiento, spread — no rellenos ficticios
Estadísticas honestas: Sharpe, máxima caída, tasa de acierto, rotación
Comparación con un benchmark para que sepas si la estrategia supera no hacer nada
Nivel premium: análisis walk-forward y verificaciones de overfitting — las pruebas que diferencian ventajas reales de ilusiones de ajuste de curva
Si tu ventaja es real, lo sabrás. Si no lo es, también lo sabrás — antes de arriesgar capital en ella.
Conoce a Finance Broski
AI Automation and Python Developer, Data Pipelines, Trading Systems
- DeIndia
- Miembro desdejun 2026
- Responde aprox. en:1 hora
Idiomas
Hindi, Inglés
Traducción automática
FAQ
Traducción automática
¿Puedes garantizar que la estrategia será rentable?
No, y nadie honesto puede hacerlo. Lo que garantizo es una prueba honesta: costos realistas, sin ajuste de curvas y un veredicto claro. Recientemente rechacé mi propia estrategia cuando no cumplió su referencia a pesar de tener un Sharpe superior a 1. Estás comprando la verdad, no una estrategia de ventas.
¿Qué necesitas de mí para empezar?
Tus reglas de estrategia escritas lo más precisamente posible (entradas, salidas, tamaño de posición), el mercado y los instrumentos, y tu fuente de datos si tienes una. Si las reglas son ambiguas, preguntaré antes de programar; la ambigüedad es donde fallan los backtests.
¿Qué mercados y plataformas cubres?
Acciones indias (NSE) con mi propio conjunto de datos de 16 años sin supervivencia, acciones de EE. UU., forex y cripto con fuentes de datos estándar. La salida es un backtest en Python con registro completo de operaciones, independiente de la plataforma.
¿Cómo sé que los resultados no están sobreajustados?
Eso es lo fundamental de lo que vendo. Los niveles Estándar y Premium incluyen pruebas walk-forward; Premium añade barridos de parámetros y validación fuera de muestra. Si tu estrategia solo funciona para un valor mágico de parámetro, te lo mostraré antes de que lo haga el mercado.
¿Puedes convertir la estrategia en un bot en vivo o EA después?
Sí, como un proyecto separado. También construyo sistemas de ejecución (consulta mi perfil). Mantengo deliberadamente separadas las pruebas y el despliegue: solo debes automatizar una estrategia después de que haya pasado pruebas honestas.
¿Mi estrategia se mantiene confidencial?
Totalmente. Tus reglas nunca son reutilizadas, compartidas ni negociadas por mí. Realizo mi propia investigación sistemática; no me interesa tu edge, solo probarla correctamente.
¿Qué pasa si el backtest no muestra ventaja?
Luego te digo exactamente eso, con los números y las razones. Una prueba de 50 dólares que te detiene de desplegar una estrategia perdedora es el seguro más barato en trading. Aproximadamente la mitad de los backtests honestos terminan así; saber supera a esperar.
¿Qué marcos temporales y datos puedes manejar?
Diario e intradía hasta barras de 1 minuto, dependiendo de la disponibilidad de datos para tu mercado. Los datos tick y la simulación del libro de órdenes están fuera del alcance de estos paquetes; lo diré claramente si tu estrategia los necesita.
