Haré backtest de tu estrategia de crypto o tradingview en python

Antes de arriesgar dinero real en una estrategia de trading, averigua si realmente tiene una ventaja. Convierto tus reglas en Python y las pruebo en 12 meses de datos reales de exchanges de criptomonedas (Bybit, Binance y similares), incluyendo tarifas de taker y slippage en cada operación.

La mayoría de las pruebas retrospectivas lucen geniales porque ignoran los costos, miran al futuro o ajustan demasiado los datos pasados. Las mías usan llenados conservadores (la orden de stop se cuenta primero), un calentamiento adecuado de los indicadores y sin mirar hacia adelante.

Obtienes:

• operaciones, tasa de ganancia, factor de beneficio, máxima caída, promedio R/R, desglose de posiciones largas/cortas
• curva de capital y un resumen en lenguaje sencillo
• un veredicto claro: ventaja, sin ventaja o datos insuficientes
• código fuente en Python (estándar y premium)

El estándar incluye pruebas fuera de muestra y sensibilidad a los parámetros; el premium añade walk-forward, Monte Carlo y una prueba de estrés de costos 2x.

Yo mismo aplico los mismos estándares a mi trabajo: mi estrategia de señal (627 operaciones, tarifas reales) obtuvo un factor de beneficio de 0.58, sin ventaja, y publiqué ese resultado.

Buen ajuste: estrategias de criptomonedas basadas en indicadores, swing o intradía. No es adecuado: promesas de ganancia garantizada o HFT a nivel de tick.

Envíame tus reglas antes de ordenar, así confirmaré qué se puede probar.