Depuraré por qué tu backtest de TradingView difiere de los resultados en vivo

¿Tu estrategia parece rentable en TradingView pero en vivo pierde dinero? Voy a averiguarlo.

Audito la lógica de tu backtest y la reconstruyo de forma realista en Python para descubrir qué está ocultando el Strategy Tester.

Qué reviso:

Sesgo hacia adelante y repainting

Supuestos de fill, deslizamiento y comisiones

Orden intrabujo de stops frente a targets

Problemas de datos (cambios de contrato, huecos, barras malas)

Lógica de Pine Script vs lo que realmente se ejecuta

Qué obtendrás:

Causas clasificadas por su impacto

Hallazgos escritos en lenguaje sencillo

Observaciones de niveles superiores: replicación en Python, walk-forward y resultados de Monte Carlo, informe PDF completo

Recientemente rastreé la brecha de una estrategia de futuros a errores de corte de datos y bugs de órdenes de salida, luego validé la reconstrucción contra las exportaciones propias de TradingView.

Para ser sincero: si no hay ventaja, lo diré. Esto es solo análisis y depuración, sin consejos de trading ni garantías de ganancia.

Para empezar, mándame tu código de estrategia o reglas, el mercado, el marco temporal y los resultados de backtest vs en vivo que estés viendo.