Realizaré pruebas retrospectivas y analizaré tu estrategia con ratios de sharpe usando python

Deja de adivinar. Comienza a hacer backtesting.

Haré el backtesting de tu estrategia de trading usando Python, Pandas y NumPy para mostrarte exactamente cómo habría funcionado con datos históricos reales.

La mayoría de los traders pierden dinero porque nunca prueban sus ideas. Ofrezco backtesting profesional basado en datos para que puedas validar tu estrategia antes de arriesgar capital.

*Mi experiencia:*

Desarrollador de Python especializado en análisis cuantitativo y backtests de trading algorítmico. Uso bibliotecas estándar de la industria como Pandas, NumPy y Matplotlib para garantizar precisión.

*Lo que obtendrás - Paquete básico:*

Backtest completo en Python de tus reglas de entrada/salida

Métricas clave de rendimiento: tasa de ganancia, factor de beneficio, total de operaciones, expectativa

Análisis de máxima caída + ratio de Sharpe

Gráfico de curva de capital limpio usando Matplotlib

Desglose por operación en CSV

Informe en PDF con resultados explicados en un lenguaje sencillo

1 revisión

*Mercados que cubro:*

Acciones, Forex, Criptomonedas, índices, commodities — cualquier activo con datos históricos.

*Fuentes de datos que uso:*

Yahoo Finance, Binance, o tus propios datos en CSV. Solo dime el ticker y el marco de tiempo.

evitar sobreajuste.