Haré backtest de tu estrategia de trading en python con análisis completo de riesgo y drawdown

Deja de adivinar si tus reglas de trading funcionan. Crearé un motor de backtesting en Python rápido, preciso y reproducible (Pandas/NumPy) para probar tu estrategia exacta en datos históricos sin sesgo de anticipación.

LO QUE obtendrás:

• Lógica de estrategia personalizada: Reglas de entrada/salida usando RSI, MACD, VWAP, EMA, Bandas de Bollinger, valor de ubicación de cierre (CLV) o acción del precio personalizada.
• Modelado de fricción realista: Deslizamiento, costos de corretaje y transacción integrados directamente en el cálculo.
• Métricas de riesgo institucional: Retorno acumulado, tasa de ganancia, factor de beneficio, ratio de Sharpe, ratio de Sortino y máximo drawdown (MDD).
• Informe visual: Curva de equidad en alta resolución, gráfico de drawdown bajo el agua y desglose del retorno mensual.
• Registro completo de operaciones (CSV): Cada operación simulada con marcas de tiempo de entrada/salida, precios y retorno neto.
• Código Python limpio: Script modular, bien comentado, que puedes volver a ejecutar en cualquier momento.

¿POR qué trabajar conmigo?

La mayoría de los backtests fallan en mercados en vivo porque ignoran la fricción de ejecución o los regímenes de volatilidad. Diseño pipelines limpios y vectorizados que revelan tu verdadera ventaja estadística.

Envíame un mensaje con las reglas de tu estrategia antes de ordenar para que podamos escoger el paquete adecuado.